Información general
Autoría: Stéphane Bonhomme y Angela Denis
Publica: Banco de España
Fecha: 4 de junio de 2025
Muchos métodos tradicionales de datos de panel están diseñados para estimar coeficientes homogéneos. Si bien la literatura reciente reconoce la presencia de heterogeneidad en los coeficientes, hasta ahora su enfoque principal se ha situado en los efectos promedio.
En este artículo se revisan varios métodos que permiten a los investigadores estimar coeficientes heterogéneos, y mostrar cómo varían los efectos entre unidades y a lo largo del tiempo. Comienza con métodos tradicionales de efectos fijos con coeficientes heterogéneos, y señala algunas de sus limitaciones. Luego describe métodos de corrección de sesgos, así como dos enfoques que imponen supuestos adicionales sobre la heterogeneidad: métodos de agrupamiento y métodos de efectos aleatorios.
Finalmente se revisan métodos de factores y de factores agrupados que permiten que los coeficientes varíen en el tiempo. Estos métodos se ilustran utilizando datos de panel de temperatura y de producción de maíz en Estados Unidos, a partir de los cuales se encuentra una sustancial heterogeneidad entre condados y a lo largo del tiempo.